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| DSGV-Risikofachtagung 2018

Automatisierung verlangt Datenqualität

An der weitestgehenden Automatisierung der Banksteuerung führt in der S-Finanzgruppe künftig kein Weg vorbei. Daneben möchte die S-Rating im Rahmen ihrer Mittelfristplanung zugleich den Aufwand in den Sparkassen reduzieren, aussagekräftige Steuerungsinformationen bereitstellen und eine aufsichtliche Akzeptanz der Verfahren erreichen.

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Die Digitalisierung verändert das Kundenverhalten und eröffnet Chancen zu einer zielgerichteten Ansprache der Kunden – aber auch die Aufsicht wird immer datenorientierter. Um betriebswirtschaftliche wie regulatorische Chancen und Anforderungen realisieren zu können, setzen die Sparkassen auf einen Integrierten Datenhaushalt (IDH). Ausgehend vom Fachrat Banksteuerung arbeitet die SR daher mit FI, DSGV und Regionalverbänden an einer weitgehenden Automatisierung der Prozesse in der Banksteuerung.

Im IDH laufen künftig die für die regulatorische und betriebswirtschaftliche Banksteuerung relevanten Daten aus allen operativen Systemen zusammen und werden so aufbereitet, dass sie für übergreifende Auswertungen in einer standardisierten Form zur Verfügung stehen. Der IDH ist insofern eine wichtige Voraussetzung dafür, auch kurzfristige Datenabfragen der Aufsicht adäquat bedienen zu können (z. B. Niedrigzinsumfrage). Vor allem soll der mit Datenauswertungen verbundene hohe – bisher oftmals manuelle – Aufwand deutlich reduziert bzw. besser bewältigt werden.

In einem ersten Schritt erfolgt aktuell die Anbindung des OSPlus-Meldewesens und der Adressenrisikosteuerung an den IDH. Geplant sind anschließend die Anbindung von OpRisk sowie weiterer Risikoarten wie Marktpreis- und Liquiditätsrisiko. Die Risikoberechnungen sowie die Planungsfunktionen werden über entsprechende Methodenmehrwertdienste an den IDH angeschlossen.

Datenqualität ist der Schlüssel für eine durchgehende Automatisierung der Risikomessprozesse. Daher hat die SR ebenfalls gemeinsam mit FI, Sparkassen und Verbänden die fachliche Konzeption eines übergreifenden Datenqualitätsmanagements erarbeitet. Für den IDH ist dieses Datenqualitätsmanagement (IDH-DQM) nach definierten Prüfregeln bereits umgesetzt und vollständig in OSPlus integriert. Das IDH-DQM beinhaltet zum OSPlus-Release 18.1 rund 250 Standardregeln, die sukzessive ausgebaut werden. Damit sollen Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten in unterschiedlichen Themenbereichen des IDH überprüft werden können.

Fahrplan für die Einführung

Wir kommen aus einer heterogenen Welt und schaffen jetzt eine in sich konsistente Welt entlang der rollierenden SR-Mittelfristplanung: Der Aufwand in den Sparkassen soll reduziert, aussagekräftige Steuerungsinformationen bereitgestellt und die aufsichtliche Akzeptanz der Verfahren erreicht werden – wohl wissend, dass der Zielkonflikt dieser drei Aspekte nicht leicht lösbar ist. So verlangt die Automatisierung etwa eine Begrenzung der Flexibilität bei Funktionalitäten.

Mit der Anbindung der genannten Risikoarten an den IDH erreicht die S-Finanzgruppe nun eine neue Phase des Umbruchs. Um sicherzustellen, dass das Fundament solide ist, werden die Anwendungen zunächst mit Pilotinstituten verprobt. Denn erst eine umfangreiche Praxisvalidierung führt zu einer hohen Qualität.

Für die Institute wird der jeweilige Aufwand für die Phase des initialen Rollouts hoch bleiben: Sparkassen werden neue Releases, Daten und Parameter erhalten. Der Rollout der neuen Gesamtbanksimulation ist ein zentraler Baustein der SR-Mittelfristplanung. Ebenso bedeutend sind die Erstrollouts der neuen RTF-Anwendung in OSPlus, der neuen Marktpreisrisiko (MPR)- und der neuen Liquiditätsrisikoanwendungen (LQR) sowie die Weiterentwicklungen von CreditPortfolioView (CPV) und des OpRisk-Schätzverfahrens. Der Rollout von CPV 5.8 und die Anbindung an den IDH (inkl. Anbindung der Fondsschnittstelle) werden vom initialen Aufwand eine Richtschnur für die nachfolgenden Umstellungen sein. Vor allem für die Jahre 2020 und 2021 ist mit der Einführung von Gesamtbanksimulation und der Umstellung von Marktpreis- und Liquiditätsrisikomessung mit erhöhtem Aufwand zu rechnen.

Um den gesamten Einführungsaufwand besser abschätzen zu können, veröffentlicht die SR neben der Mittelfristplanung Banksteuerung auch eine Rollout-Planung. Daraus können die Sparkassen entnehmen, wann welche Rollouts geplant sind, wo deren Schwerpunkte liegen und wie hoch aktuell der jeweilige Einführungsaufwand geschätzt wird. Die SR-Mittelfristplanung Banksteuerung wird jedes Jahr überprüft und – wo nötig – jeweils für die folgenden drei Jahre angepasst.

Autor
Dr. Peter Nettesheim ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH in Berlin.

Der Beitrag basiert auf dem überarbeiteten Vortrag auf der DSGV-Fachtagung „Risikocontrolling und -management“ 2018.