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21. Juli 2017 - 14:14Integrierter Datenhaushalt

Konsistente Basis für Risikodaten

von Martin Gelemerov, Sparkassen Rating und Risikosysteme

Gemeinsame Datenhaltung für die Banksteuerung vereint Funktionen des Meldewesens und der Risikosteuerung.

Gemeinsam mit der Finanz Informatik, Regionalverbänden, Prüfungsstellen, Sparkassen und dem DSGV arbeitet die SR daran, einen für alle Sparkassen nutzbaren Integrierten Datenhaushalt zu entwickeln. Auf dieser Basis werden die Daten rechtssicher und mit vertretbarem Aufwand ausgewertet.

Impulsgeber zum Aufbau eines Integrierten Datenhaushalts waren die Anforderungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht aus dem Standard BCBS 239. Diese wurden inzwischen in den Entwurf zur Novelle 2016 der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) übertragen, wobei Erleichterungen für "kleine" Institute – also solche mit weniger als 30 Milliarden Euro Bilanzsumme – vorgesehen sind. Dennoch werden auch aus den MaRisk zahlreiche Forderungen an die Institute nach einer einheitlichen, vollständigen und konsistenten Datenbasis für die Risikodaten und das Meldewesen abgeleitet. Außerdem wird der Integrierte Datenhaushalt den Sparkassen die praktische Arbeit mit ihren eigenen Daten erleichtern und transparenter machen.

Das Ende der isolierten Datensilos

Die Zusammenführung komplexer, bisher getrennter Datenhaushalte ist fachlich wie technisch eine große Herausforderung. Nach der Offenlegung der bestehenden Datenaufbereitungsstrecken wird ein für alle Abnehmer gangbarer Standardweg fachlich festgelegt. Daneben ist eine geeignete technische Einführung auf modernste Infrastruktur erforderlich. Dieses Großprojekt gelingt nur durch Zusammenarbeit zwischen technischer und fachlicher Sicht. Die Begleitung durch Sparkassen und Regionalverbänden in Projektteams und Arbeitskreisen ist dabei ein Erfolgsfaktor.
Durch den Aufbau einer granularen Datenschicht auf Ebene von Konten, Kunden, Sicherheiten und Produkten wird die Möglichkeit geschaffen, Daten themenübergreifend schnell und flexibel zu neuen Kennzahlen zusammenzuführen. Risiken werden über alle Geschäftsbereiche hinweg aggregiert, sodass das Management durch eine einheitliche Berichterstattung unterstützt wird. Das ermöglicht schnelle und zuverlässige Steuerungsimpulse. Sparkassen erhalten außerdem die Chance, ihre Datenqualität übergreifend und systematisch zu überwachen und zu steigern.
Um den Integrierten Datenhaushalt umzusetzen, werden bisher separate, fachliche Verarbeitungsstrecken und unterschiedliche Datenhaushalte vereinheitlicht. Der Integrierte Datenhaushalt wird aus den bestehenden operativen Systemen wie OSPlus und SCD mit granularen Daten versorgt. Zudem haben Sparkassen die Möglichkeit, individuelle Daten in standardisierte Strukturen einzuliefern. Diese beiden Möglichkeiten stellen im Wesentlichen die Grunddaten im Integrierten Datenhaushalt dar.
Die Berechnungsergebnisse fachlicher Methoden wie CPV werden ebenfalls im Integrierten Datenhaushalt abgelegt. In dieser zentralen Quelle stehen so alle Daten für die operative Arbeit des Meldewesens und des Risikomanagements transparent zur Verfügung. Über eine neue Reportinganwendung werden die Daten den Sparkassen zugänglich gemacht. Darin werden Standardberichte zur Verfügung gestellt. Der individuelle Datenzugriff auf den gesamten eigenen Datenbestand ist ebenfalls möglich.
Zusätzlich ist geplant, den Instituten ein "Wörterbuch der Daten" (Data Dictionary) zur Verfügung zu stellen, mit dem sie nachvollziehen können, woher die Daten im Integrierten Datenhaushalt stammen und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Mitarbeiter der Bereiche Controlling, Gesamtbanksteuerung und Meldewesen werden die ersten Anwender sein. Es wird voraussichtlich ein Rechte- und Rollenkonzept geben, mit dem Sparkassen den Zugriff administrieren können.
Eine neue Datenqualitätsmanagementanwendung unter OSPlus bietet künftig Sparkassen einen geschlossenen Kreis zum effizienten Datenqualitätsmanagement an. Das bedeutet eine Unterstützung für die Sparkasse von der Definition der Datenqualitätsregeln bis zur Korrektur auffälliger Datensätze. Die Ergebnisse können zur nachhaltigen Verbesserung der Datenqualität verwendet werden.

Datenhaushalt kommt schrittweise

Weiterhin kann die Sparkasse aus der neuen Anwendung Impulse für die Verbesserung der Prozesse ableiten. Sie hat dabei weitreichende Administrationsmöglichkeiten in Bezug auf die Inhalte, die schwerpunktmäßig geprüft werden sollen. Der Aufbau des Integrierten Datenhaushaltes erfolgt schrittweise: Im Jahr 2018 sollen die Themen Meldewesen und Adressenrisiko im Integrierten Datenhaushalt umgesetzt sein. Nach und nach folgen weitere Risikoarten wie Marktpreis- und Liquiditätsrisiko. 2018 wird den Sparkassen auch die Datenqualitätsmanagementanwendung zur Verfügung gestellt.
Auch neue methodische Entwicklungen zur Unterstützung der Banksteuerung sollen künftig an den IDH angebunden werden, etwa die Integrierte Gesamtbanksimulation. Daten zu Stresstests und zur Fondsdurchschau werden ebenfalls enthalten sein.
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