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05. Februar 2018 - 08:30Gesamtbanksimulation

Planung für die Sparkassenzukunft

von Dr. Andreas Matuschke

Die Anwendungen Gesamtbanksimulation und Ergebnisvorschaurechnung erlauben eine flexible, integrierte Simulation von Bilanz-, GuV- und diversen Profitabilitäts- und regulatorischen Kennzahlen. Damit werden künftig die Kapital- und Risikoplanung, der turnusmäßige und anlassbezogene Stresstest und die Simulation einzelner Maßnahmen maschinell unterstützt.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Zusammen mit Finanz Informatik, Regionalverbänden, Prüfungsstellen, Sparkassen und DSGV arbeitet die SR daran, einen für alle Sparkassen nutzbaren Integrierten Datenhaushalt (IDH) zu entwickeln. (SR)
Die Gesamtbanksimulation (GBS) wird für die Daten- und Systemlandschaft der Sparkassen und unter Berücksichtigung des typischen Sparkassengeschäfts-modells entwickelt. Geplant ist, GBS als OSPlus-Anwendung (inklusive Anbindung an den Integrierten Datenhaushalt) mit dem OSPlus-Release 20.0 zur Verfügung zu stellen. Simulations-ergebnisse werden damit auch für das interne sowie externe Reporting verfügbar (s. Abb. 1).

Mit der Einführung von Basel III ist ein Strauß vielfältiger Kennzahlen und zugehöriger, teilweise herausfordernder Mindestvorgaben auf die Institute zugekommen. Daraus resultiert die Notwendigkeit, verstärkt mit einem ganzheitlichen Blick die verschiedenen Geschäftseffekte zu steuern. Eine Maßnahme, die die Liquidität verbessert, kann einen nachteiligen Effekt auf die Kapitalquote haben und eine kurzfristige Verbesserung der Kapitalisierung möglicherweise die Ertragslage mittelfristig belasten. Auch die Aufsicht hat diese Notwendigkeit erkannt und fordert ihrerseits in verschiedenen Vorgaben auf europäischer und nationaler Ebene eine integrierte und vorausschauende Sicht in der Banksteuerung.
(BBL)
Im Projekt "Zielbild Banksteuerung" sind 2015/16 insgesamt 20 Arbeitspakete definiert worden, um bei diesem Thema in der Sparkassen-Finanzgruppe Zukunftssicherheit im Spagat zwischen deutlich gestiegenen aufsichtlichen Anforderungen und gleichzeitigem Kostendruck zu gewährleisten. Auf Platz eins ist dabei das Arbeitspaket "Kapital- und Risikoplanung" gesetzt worden. Auch das Arbeitspaket "Stresstest" war auf Platz zehn hoch priorisiert.

Prototyp Gesamtbanksimulation

Im Sommer 2016 ist in der Sparkassen-Rating und Risikosysteme GmbH (SR) und ihren Gremien kontrovers diskutiert worden, wie man sich diesen Arbeitspaketen nähert. Zunächst gab es erhebliche Zweifel, ob in dieser hochkomplexen Materie, in der letztlich alle Probleme und Herausforderungen in der Banksteuerung gebündelt auf den Tisch kommen, eine maschinelle Lösung überhaupt möglich ist. Die Idee, hierzu lediglich eine Art Leitfaden zur Unterstützung zu geben, wurde als unbefriedigend empfunden. Im Ergebnis wurde beschlossen, die technische Machbarkeit und die fachliche Beherrschung mittels der Entwicklung eines Prototyps zur Gesamtbanksimulation zu untersuchen.
Dieser Prototyp ist bis Anfang 2017 entwickelt, in einer Reihe von Sparkassen vorgestellt und bei zwei Instituten unterschiedlicher Größe verprobt worden. Als Ergebnis dieser Verprobung hat der Fachrat Banksteuerung beschlossen, im Rahmen der SR-Mittelfristplanung eine maschinelle Lösung zur Gesamtbanksimulation in der neuen Ziellandschaft der Banksteuerung zur Verfügung zu stellen.
(BBL)
Wie sieht diese Ziellandschaft aus? Im Zentrum steht der Integrierte Datenhaushalt (IDH). Hier laufen künftig die für die regulatorische und betriebswirtschaftliche Banksteuerung relevanten Daten aus allen operativen Systemen – also vor allem aus den AZ 0 bis 9 und aus SCD – zusammen und werden so aufbereitet, dass sie übergreifenden Auswertungen in einer standardisierten Form zur Verfügung stehen (s. Abb. 2). Meldewesen und Risikomessung werden konsistent und weitgehend automatisiert mit Daten versorgt. Steuerungsimpulse können damit auf Basis eines konsistenten und transparenten Gesamtbilds abgeleitet werden. Auf dieser Basis erfolgt dann sowohl die Produktion der einzelnen Stränge im Meldewesen als auch der einzelnen Risikoauswertungen bis hin zur Risikotragfähigkeitsrechnung. Datenmäßig ist damit eine Gesamtsicht vorhanden, auf welche die Gesamtbanksimulation aufsetzen kann.
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  1. Planung für die Sparkassenzukunft
  2. Funktionsweise der Gesamtbanksimulation
  3. Erste GBS-Version fokussiert auf Gesamtbanksicht
  4. Fazit und Ausblick
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