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10. November 2017 - 08:30SR-Mittelfristplanung Banksteuerung

Planungsgrundlage für künftige Banksteuerung

von Barbara Witte, Michael Tobias

Die SR-Mittelfristplanung Banksteuerung ist Grundlage für die Planung der fachlichen Entwicklungsschwerpunkte der Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR), die IT-Anwendungsplanung der Finanz Informatik (FI) und die Rollout-Planung der Verbände.

Durch die SR-Mittelfristplanung Banksteuerung erhalten die Sparkassen eine große Planungssicherheit. (canjoena/fotolia)
Durch die SR-Mittelfristplanung Banksteuerung (MFP) wird eine effiziente, zielgerichtete und synchronisierte Beauftragungslage zwischen Verbänden, FI und SR ermöglicht. Die MFP ist im Mai 2017 erstmals vom Fachrat Banksteuerung für 2018 bis 2020 zur Umsetzung empfohlen worden. Die MFP fokussiert auf die wesentlichen vier Risikoarten nach MaRisk sowie die Risikotragfähigkeit und Kapital­planung. Auf dieser Basis präzisieren und detaillieren Verbände, FI und SR die Zusammenarbeit der nächsten Jahre und stimmen ihre Termine für die Lieferung von Fachkonzepten sowie die Bereitstellung der neuen FI-Anwendungen ab. Dabei orientiert man sich am erfolgreichen Planungsvorgehen in den Themen Rating und Adressenrisiko der vergangenen Jahre.

Konkreter Umsetzungsfahrplan in Abstimmung mit allen Beteiligten

Die SR-MFP Banksteuerung basiert auf den Anforderungen aus dem sogenannten Fachlichen Methoden-Zielbild des Fachrats Banksteuerung sowie den Anforderungen von Nutzern und Aufsicht. In Abstimmung aller am Umsetzungs- und Bereitstellungsprozess beteiligten Partner (Verbände, FI und SR) ist es gelungen, einen konkreten Umsetzungs­fahr­plan für die Zukunft der Banksteuerungs­anwendungen bei den Sparkassen zu entwickeln.
Künftig wird die MFP jedes Jahr überprüft und – wo nötig – jeweils für die folgenden drei Jahre justiert. Natürlich erfolgt eine laufende Anpassung an aktuelle regulatorische Entwicklungen wie die neuen MaRisk. Ebenso zeitnah berücksichtigt wird die aktuelle aufsichtliche Diskussion zum Thema Risikotragfähigkeit, aus der voraussichtlich eine Annäherung an europäische Standards erfolgen wird. Die SR-MFP Banksteuerung ist im SR-Portal veröffentlicht, sodass jedes Institut sich im Detail über die Planungen für die Zukunft der Banksteuerung informieren und die eigene Planung auf die entsprechenden Umsetzungen anpassen kann.
Insgesamt wird mit der SR-MFP Banksteuerung 2018-2020 ein wichtiger Schritt in Richtung einer stärkeren Automatisierung der Prozesse, der Reduktion von Komplexität und der Überleitbarkeit von Daten und Methoden in der Banksteuerung und damit einer höheren Standardisierung der Produkte und Verfahren angestrebt.
Im Zentrum der Banksteuerung steht künftig stets der Integrierte Daten­haushalt (IDH), der sukzessive die Daten für das Meldewesen, das Interne Reporting sowie für die Risikomessung aufnimmt und verein­heitlicht und überleitbar ablegt. Die Risikoberechnungen sowie die Planungsfunktionen werden über geeignete Methoden-Mehrwertdienste an den IDH angebunden. Dabei steht die Reduktion des Aufwands in den Instituten im Fokus: Durch standardisierte Parametrisierungen und durchdachte Prozesse soll eine weitgehende Automatisierung ermöglicht werden.
Natürlich verlangt eine durchgehende Automatisierung der Risikomessprozesse und eine Standardisierung der operativen Systeme im Reporting eine hohe Datenqualität bei der Erfassung der Daten. Hier werden die Institute gefordert sein. Die MFP beinhaltet daher auch Maßnahmen, um die Datenqualität weiter zu entwickeln.
Das Ziel einer bestmöglichen Automatisierung benötigt in der Umsetzung noch bis Anfang der 2020er Jahre Zeit, da erst dann die vollständige Umsetzung der Risikoarten auf dem IDH abgeschlossen sein wird. Als Grundlage für die SR-MFP Banksteuerung sind die nachfolgenden sechs Prinzipien entwickelt worden, die auch für die Fortschreibung in den Folgejahren gelten:
  1. Der Integrierte Datenhaushalt steht im Zentrum: Alle Mehrwert­dienste der Banksteuerung nutzen die Daten aus dem IDH und spielen ihre Ergebnisse dorthin zurück.
  2. Umsetzung des Fachlichen Methoden-Zielbilds bis 2021: Konsequente Umsetzung des beauftragten Weiterentwicklungs­bedarfs.
  3. Automatisierungsfähigkeit der Methoden: Berechnung von Risiko­kennzahlen im Standardangebot auf Basis von Standard­parame­tern in vollautomatisierten Batchläufen.
  4. Simulationsrechnungen performant und integrativ: Integrative Simulation aller wesentlichen regulatorischen und betriebswirt­schaft­lichen Kennzahlen unter Nutzung von Approximationen.
  5. Herstellerunabhängigkeit durch geeignete Fachkonzeption: Die Fachkonzeption der SR soll es der FI ermöglichen, in bestimmten Themen unabhängig von einzelnen Herstellern Make-or-Buy-Entscheidungen zu treffen.
  6. Qualität durch bewussten Einsatz von Vorversionen: Teilweise vor Flächen-Rollout Einsatz von Vorversionen, die in Pilotinstituten angewendet werden. 
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  1. Planungsgrundlage für künftige Banksteuerung
  2. CPV und Integrierter Datenhaushalt
  3. Marktpreisrisiko und Liquidität
  4. Ausblick und Umsetzung
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